MSE3313 : Optimisation Stochastique (6 ECTS)

Code apogée

MSE3313

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

6

Intitulé du cours

Optimisation Stochastique

Mots clés

programmation dynamique, programmation mathématique stochastique, simulation, application à la gestion stochastique des stocks, de la production et des plannings

Université

Bordeaux 1

Composante

UFR Mathématiques et Informatique

Département

Ingénierie Mathématique

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Specialité

Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à  la décision

Mutualisation

ce module est aussi offert en spécialité 4 du même master

Objectifs pédagogique

Prérequis

Programme détaillé

• Programmation Dynamique Stochastique : théorie et applications
• Programmation Linéaire Stochastique : solution robuste, simulation et analyse de scénarios
• Modèle de la contrainte de hasard (``Chance constraint'')
• Modèle de recours à deux étapes, modèle déterministe équivalent, modèle multi-étape
• Bornes sur l'optimum : formules de Jensen, Edmundsen-Madarsky
• Modèles de recours mixtes entiers, relaxation lagrangienne stochastique, Branch And Bound stochastique
• Outils de simulation.

Références bibliographiques

Stochastic Programming. Peter Kall and Stein W. Wallace. http://www.unizh.ch/ior/Pages/Deutsch/Mitglieder/Kall/bib/ka-wal-94.pdf

Contact

Ph. Meurdesoif

Equipe pédagogique

Marc-Michel Corsini B. et Ph. Meurdesoif

Volume horaire

20 heures de cours, 28 heures TD

Modalités de contrôle des connaissances

Ecrit terminal 3h (=2/3 de la note), Contole continu (Projet, ...) (=1/3 de la note).