MSE4314 : Risque de crédit et scoring (6 ECTS)

Code apogée

MSE4314

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

6

Intitulé du cours

Risque de crédit et scoring

Mots clés

Risque de crédit, analyse de données et scoring

Université

Montesquieu Bordeaux IV

Composante

UFR Sciences économiques et de gestion

Département

UFR Sciences économiques et de gestion

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Spécialité

Ingénierie économique

Mutualisation

Le module (MSE4314B Scoring) est également offert en spécialité 3

Objectifs pédagogique

Introduction au risque de crédit et présentation (non exhaustive) des techniques de scoring.

Prérequis

MSE2218 - Analyse des données 1; MSE4219 - Finance et Macroéconomie.

Programme détaillé

Cette UE est composée de deux modules d'enseignement. Le premier module (MSE4314A - Analyse financière et risque de crédit) introduit les bases de l'analyse financière qui est l'outil indispensable de l'analyse des bilans et de l'évaluation du risque de crédit d'une entreprise. On introduit ensuite la notion de risque de crédit et la notion de Credit-Var. La gestion du risque de crédit est ensuite abordée en introduisant le concept de capital économique. Enfin, on applique ces différents concepts à la réglementation bancaire en matière de fonds propres.
Le second module (MSE4314B Scoring) est particulièrement utilisé pour la détection du risque de crédit qui est une préoccupation majeure du secteur bancaire et des crédits-managers dans les entreprises. Tout en décrivant le raisonnement et la théorie sous-jacente des différentes méthodes, cet enseignement sera illustré avec des exemples pratiques. Ainsi, une partie sera dédiée à la mise en oeuvre informatique des techniques présentées en utilisant les logiciels de statistique appropriés. Les principales techniques abordées seront : l'analyse factorielle discriminante, l'analyse discriminante décisionnelle (ou de Fisher), la discrimination logistique, les arbres de partionnement (méthode CART) ainsi que d'autres types d'approche.

Summary

(optionel) résumé en anglais

Références bibliographiques

   R. Portrait et P. Poncet, Finance de marché, Dalloz.
Bardos Mireille (2001). "Analyse discriminante - Application au risque et scoring financier", Dunod, Collection éco Sup.
Droesbeke Jean-Jacques, Lejeune Michel, Saporta Gilbert (2005). "Modèles statistiques pour données qualitatives", Ed. Technip.

Contact

J. Saracco, PR, CNU 26, Jerome.Saracco@u-bordeaux4.fr

Equipe pédagogique

P. Arbulu, J. Belin, J. Saracco et intervenants extérieurs

Volume horaire

50HC

Modalités de contrôle des connaissances

Régime spécifique : Contrôle continu (100%)