Recherche

Je suis maître de conférences à l'Université de Bordeaux et membre de :
  • l'IMB (Institut de Mathématiques de Bordeaux, UMR 5251)
J'ai effectué ma thèse de mathématiques à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) sous la direction de Philippe Briand et de Ying Hu

Ma thèse traite des sujets suivants :
  • Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSRs) ergodiques,
  • EDSRs quadratiques,
  • Discrétisation temporelle d'EDSRs quadratiques,
  • Problèmes de contrôle ergodique,
  • Formule de Feynman-Kac non linéaire.
Mon rapport de thèse est disponible ici.


Publications

  • Ergodic BSDEs and related PDEs with Neumann boundary conditions. Prépublication disponible sur HAL et ArXiv. Paru dans Stochastic Processes and their Applications. Disponible en ligne ici.
  • On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions. En collaboration avec F. Delbaen (Zurich) et Y. Hu (Rennes). Disponible sur HAL et ArXiv. Paru dans Annales de l’Institut Henri Poincaré. Disponible ici.
  • Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth. Disponible sur HAL et ArXiv. Paru dans The Annals of Applied Probability. Disponible en ligne ici.
  • Markovian quadratic and superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition. Disponible sur HAL et ArXiv. Paru dans Stochastic Processes and their Applications. Disponible en ligne ici.
  • A note on the existence of solutions to Markovian superquadratic BSDEs with an unbounded terminal condition. En collaboration avec F. Masiero (Milan). Disponible sur HAL et ArXiv. Paru dans Electronic Journal of Probability. Disponible en ligne ici.
  • On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions: the critical case. En collaboration avec F. Delbaen (Zurich) et Y. Hu (Rennes). Disponible sur HAL et ArXiV. A paraitre dans Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A
  • Numerical simulation of quadratic BSDEs. En collaboration avec J.F. Chassagneux (Imperial College Londres). Disponible sur HAL et ArXiV. A paraitre dans The Annals of Applied Probability.
  • Large deviations for the Ornstein-Uhlenbeck process with shift. En collaboration avec B. Bercu (Université de Bordeaux). Disponible sur ArXiV. A paraitre dans Advances in Applied Probability.
  • HJB equations in infinite dimensions with locally Lipschitz Hamiltonian and unbounded terminal condition. En collaboration avec F. Masiero (MIlan). Disponible sur ArXiv. Paru dans Journal of Differential equations.
  • Numerical stability analysis of the Euler scheme for BSDEs. En collaboration avec J.F. Chassagneux (Imperial College Londres). Paru dans SIAM Journal on Numerical Analysis.
  • A probabilistic approach to large time behavior of mild solutions of HJB equations in infinite dimension.  En collaboration avec Ying Hu et Pierre-Yves Madec. Disponible sur ArXiv. Paru dans SIAM Journal on Control and Optimization.

Prépublications



Présentations lors de colloques et séminaires

  • 13 juillet 2011 : Ergodic BSDEs and related PDEs with Neumann boundary conditions, workshop on topics in stochastic control in Milan.
  • 9 juin 2011 : Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth, 6th symposium on backward stochastic differential equations in Los Angeles.
  • 31 mars 2011 : Approximation temporelle et simulation numérique d'EDSRs quadratiques, séminaire de Nancy.
  • 17 février 2011 : Approximation temporelle et simulation numérique d'EDSRs quadratiques, séminaire du Mans.
  • 10 février 2011 : Approximation temporelle et simulation numérique d'EDSRs quadratiques, séminaire d'Evry.
  • 3 février 2011 : Journées Louis Antoine sur les équations non locale et l'évolution adaptative de population, Rennes.
  • 25 novembre 2010 : Approximation temporelle et simulation numérique d'EDSRs quadratiques, séminaire de Nice.
  • 8 octobre 2010 : Approximation temporelle et simulation numérique d'EDSRs quadratiques, journée des doctorants du séminaire bachelier.
  • 24 juin 2010 : Approximation temporelle et simulation numérique d'EDSRs quadratiques, groupe de travail "probabilités numériques et finance" de Paris 7 (pdf).
  • 19 mars 2010 : Numerical simulation of BSDEs with drivers of quadratic growth, workshop on stochastic control and finance in Roscoff (pdf).
  • 16 octobre 2009 : EDSRs ergodiques et EDPs avec condition de Neumann au bord, séminaire de Chambéry (pdf).
  • 17 juin 2009 : On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions, Spring School on Random differentail equations and gaussian fields in Caussens (Gers) (pdf).
  • 12 juin 2009 : Unicité des solutions d'EDSRs quadratiques dont le générateur est convexe et la condition terminale est non bornée, journées de probabilités 2009 à Poitiers (pdf).
  • 20 octobre 2008 : EDSRs ergodiques et EDPs avec condition de Neumann au bord, séminaire triangulaire à Brest (pdf).
  • Septembre 2008 : EDSRs ergodiques et EDPs avec condition de Neumann au bord, journées de probabilités 2008 à Lille (pdf).

CV

Mon CV est disponible ici.



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