MSE2318 : Outils de simulation II (3 ECTS)

Code apogée

MSE2318

Semestre calendaire

S3

Nombre d'ECTS

3

Intitulé du cours

Outils de simulation II.

Mots clés

Simulation de processus, méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov, méthodes particulaires.

Université

Victor Segalen Bordeaux 2

Composante

UFR Sciences et Modélisation

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique.

Specialité

Ingénierie statistique et fiabilité.

Mutualisation

Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Spécialité Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision, Semestre 2.

Objectifs pédagogique

Acquérir des bases en programmation informatique afin de savoir générer les processus stochastiques étudiés aux semestres 1, 2.

Prérequis

MSE2111 MSE2112

Programme détaillé

1. Simulation de processus aléatoires, méthodes de Monte Carlo.
2. Initiation à la modélisation et à l'ingénierie stochastique.
3. Fonctions itérées stochastiques, Chaines de Markov renforcées.
4. Algorithmes de Robbins-Monro et méthodes de gradient stochastique.
5. Algorithmes d'apprentissage récursifs, Filtre de Kalman-Bucy.
6. Algorithmes d'optimisation stochastique (recuit simulé, algorithmes génétiques).
7. Méthodes particulaires et algorithmes évolutionnaires.
8. Simulation d'événements rares.

Summary

(optionel)

Références bibliographiques

• Simulation et algorithmes stochastiques. N. Bartoli etP. Del Moral. Cepadues 2001. (http://www.math.u-bordeaux.fr/ delmoral/pedagogical.html)
• Page web avec manuscrits : http://www.math.u-bordeaux.fr/ delmoral/eng.html

Contact

Pierre Del Moral (DR INRIA), Pierre.Del-Moral@inria.fr

Equipe pédagogique

Pierre Del Moral.

Volume horaire

10h de cours, 10h de TD et TD machine.

Modalités de contrôle des connaissances

examen 1h30