MSE4213 : Econométrie appliquée (3 ECTS)

Code apogée

MSE4213

Semestre calendaire

S2

Nombre d'ECTS

3

Intitulé du cours

Econométrie appliquée

Mots clés

Econométrie des données de panel (Modèles à effets fixes, à effets aléatoires, Modèles de panel dynamiques), Econométrie des séries temporelles (modèles univariés, tests de stationnarité).

Université

Montesquieu Bordeaux IV

Composante

UFR Sciences économiques et de gestion

Département

UFR Sciences économiques et de gestion

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Spécialité

Ingénierie économique

Mutualisation

Objectifs pédagogique

Compléter les compétences de base de l'étudiant en économétrie appliquée en l'initiant à l'analyse économétrique des données de panel et à celle des séries temporelles univariées.

Prérequis

MSE4112 - Modélisation économique et économétrique

Programme détaillé

Cet enseignement cours sera organise autour de deux composantes. Il s'agira tout d'abord de fournir une introduction aux modèles de données de panel avec un accent particulier sur les spécifications et les interprétations. Des séances pratiques seront organisées sur le logiciel LIMDEP. Dans une seconde partie, après avoir défini la notion de stationnarité, une présentation des principaux modèles économétriques des séries univariées stationnaires est proposée (AR, MA, ARMA, ARIMA). les méthodes de différenciation sont ensuite abordées ainsi que celles relatives aux tests de racine unitaire et de cointegration univariée.Des séances pratiques sont organisées sur le logiciel R.

Summary

Références bibliographiques

   Dormont B. (1989) Introduction à l'économétrie des données de panel : théorie et application à des échantillons d'entreprises, Monographies d'économétrie, Editions du CNRS, Paris.
Lardic S. et Mignon V. (2002), Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica.
Sevestre P. (2002) Econométrie des données de panel, Dunod.
Brockwell P., Davis R., Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. 1991.

Contact

M. Clément, MC CNU 05, clement@u-bordeaux4.fr

Equipe pédagogique

M. Clément, M. Lebreton

Volume horaire

30HC et 15HTD

Modalités de contrôle des connaissances

Régime spécifique : Contrôle continu (100%)