X=autoregr(0.2,100);
clf
plot2d(X)

//X martingale positive converge ps
//Elle est bornee par 0 et 1 : elle converge L2 et L1
//Ca veut dire que la suite epsilon_n converge aussi : or eps_n
//ne peut converger que vers 0 ou 1. Donc Xn converge vers 0 ou 1
//On ecrit E[Xinfini]=E[X0]=a pour avoir P(Xinfini=1)=a
Loiautoregr(0.3,0.2)
Loiautoregr(0.3,0.8)
Loiautoregr(0.8,0.1)
Loiautoregr(0.8,0.7)

//On observe bien que le resultat est proche de 1-a et ne semble pas dependre de theta.