Gestion quantitative des opérations et aide à la décision

Intitulé :

Domaine : Sciences et Technologie
Mention : Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité : Gestion quantitative des opérations et aide à la décision.

Intitulé bref :

Ingénierie de l'aide à la décision.

Nature de l'habilitation :

Il s'agit d'une nouvelle demande qui prend la suite des formations actuellement habilitées suivantes : la spécialité est essentiellement dans la continuité du parcours MSRO du master d'ingénierie mathématique de l'Universités Bordeaux 1 (la filière processus stochastiques fera maintenant partie de la spécialité 2 du même master); elle inclut aussi les enseignements de la filière gestion qui étaient dans le master modélisation de Bordeaux 2.

Composantes de rattachement :

La spécialité fait l'objet d'une convention de co-habilitation entre les Universités Bordeaux 1, Bordeaux 2 et Bordeaux 4. Les UFR de rattachement sont l'UFR sciences et modélisation de Bordeaux 2 pour l'année 1 et l'UFR de mathématiques et informatique de Bordeaux 1 pour l'année 2.

Noms des responsables :

La spécialité est sous la tutelle de l'équipe pédagogique de mention, au sein de laquelle elle est représentée par O. Dordan , P. Pesneau et F. Vanderbeck. Les responsablilités sot réparties comme suit:

Responsable de la spécialité :

F. Vanderbeck (Prof, CNU26, IMB, Université Bordeaux 1, 05 40 00 21 22, fv@math.u-bordeaux1.fr ou mimse@math.u-bordeaux1.fr)

Responsables de parcours :

F. Vanderbeck est responsable parcours recherche en RO en M2, O. Dordan (MdC, CNU26, IMB, Université Bordeaux 2, 05 57 57 10 64, <dordan@sm.u-bordeaux2.fr>) est responsable du M1, et P. Pesneau (MdC, CNU26, IMB, Université Bordeaux 1, 05 40 00 21 21, <Pierre.Pesneau@math.u-bordeaux1.fr>) est responsable parcours prof en M2 et de l'organisation des stages.

Equipe pédagogique de spécialité :

Les enseignants des trois universités partenaires compétents dans les thématiques modélisation stochastique, recherche opérationnelle (RO), finance quantitative, analyse des données, forment l'équipe pédagogique de spécialité collectivement responsable des programmes de cours, des encadrements de projet et de stage et du développement des liens avec le monde industriel. Les intervenants principaux sont B. Ainseba (optimisation, IMB, Bx2), M. Chavent (analyse de données, IMB, Bx3), M-M. Corsini (RO, Bx2), O. Dordan (finance, IMB, Bx2), Durcot (système dynamique, Bx2), M. Colin (optimisation, IMB, Bx1), E. Gagnou (gestion, IMB, Bx2), J. Henry (optimisation, IMB, INRIA), Ph. Meurdesoif (RO, IMB, Bx1), B. Nkonga (optimisation, IMB, Bx1), A. Pêcher (RO, Labri, Bx1), P. Pesneau (RO, IMB, Bx1), A. Raspaud (RO, Labri, Bx1), P. Reuter (info, Labri, Bx2), J. Saracco (Statistique, IMB, Bx4), C. Schlick (informatique, Labri, Bx2), E. Sopena (RO, Labri, Bx1), F. Vanderbeck(RO, IMB, Bx1), H. Zhang (modélisation stochastique, IMB, Bx1).

Objectifs :

Les dirigeants d'entreprise d'aujourd'hui savent que les outils de la modélisation mathématique sont un support essentiel à la prise de décision. Le monde industriel, les administrations et les entreprises de services les utilisent quotidiennement pour apporter des réponses quantifiés à tous les niveaux du processus décisionnel : pour le planification des investissements, l'optimisation de la conception des nouveaux produits ou des installations, pour la gestion financière, l'affectation des ressources, pour l'organisation au jour le jour des opérations, pour la prévision des demandes, pour l'analyse de données, ... Les groupes français ne sont pas en reste : Airbus a recours aux techniques d'aide à la décision pour configurer ses nouveaux avions, Air France pour affecter ces vols à ses équipages et ses avions ou optimiser le revenu des ventes de sièges, EDF pour calibrer la production de ses centrales électriques, France Télécom pour optimiser l'installation des nouveaux équipements sur son réseau, Michelin pour la plannification expérimentale de ses essais de pneumatiques, Lectra pour calibrer les tailles de vêtements, la SNCF pour concevoir sa grille horaire, Renault pour décider des séquences de production, l'INRA pour des études d'impacts sur l'environnement ou la reconnaissance d'images, l'Assurance Maladie Invalidité pour analyser les groupes à risques. De plus, de nombreuses entreprises de services offrent des outils logiciels d'aide à la décision dans un domaine spécialisé : par exemple, Axlog (finance), Euro-décision (gestion des opérations), Gertrude (traffic urbain), Exeo Solutions (collecte des déchets).

La spécialité vise à donner une formation scientifique et diversifiée en modélisation mathématique pour l'aide à la décision, en particulier dans les matières de la recherche opérationnelle (méthodes d'optimisation déterministes et stochastiques), la gestion des opérations, la gestion financière, la statistique appliquée et l'analyse des données. L'accent est mis sur les outils de modélisation et les méthodes de résolutions, ainsi que sur une bonne connaissance des domaines d'applications, une maîtrise des logiciels spécialisés et des langages de programmation. La formation s'articule autour de cours, de projets, et de stages en entreprises. Elle s'accompagne de cours de formation générale (anglais, connaissance de l'entreprise, gestion de projets).

Ce cursus offre un parcours recherche centré sur les techniques de recherche opérationelle (RO) et un parcours professionnalisant ``Aide à la décision'' (AD) qui est plus généraliste. Pour pouvoir faire face aux problématiques décisionnelles variées auxquelles sont confrontées les entreprises, il est effet essentiel d'avoir une formation polyvalente. Pour aider les étudiants à s'orienter dans leur choix de modules optionels, le parcours professionnel propose trois options, chaucune ciblant certaines compétences thématiques et/ou certains domaines d'application (ces choix d'options prescits sont à comprendre comme des choix types). Les filères sont :

• Aide à la décision en gestion des opérations (AD-GO) (gestion de la production, ordonnancement des tâches, logistique, routage, optimisation des flots dans les réseaux, conception et dimensionnement des réseaux, gestion des stocks, file d'attente);
• Aide à la décision : outils en finance (AD-OF) (actuariat, assurance, gestion de portefeuilles, prévisions, gestion du patrimoine, systèmes dynamiques, scoring);
• Outils statistiques pour l'aide à la décision (AD-OS) (data-mining, analyse des données, modélisation statistique).

Points forts de la formation :

  

• Cette spécialité offre une palette d'outils mathématiques. Cette pluridisciplinarité est essentielle pour faire face à la variété des problématiques d'aide à la décision en milieu industriel, dans l'administration et les services. Les deux parcours sont communs pendant une grande partie de la formation, ce qui laisse aux étudiants le temps de choisir leur orientation.
• De solides fondements scientifiques en modélisation mathématique (y compris la modélisation des incertitudes) et une bonne connaissances des méthodes et algorithmes de résolutions, sont complètés par une formation pratique à l'usage des logiciels spécialisés et une connaissance approfondie des domaines d'applications telles que l'organisation de la production, la gestion des stock, la finance ou l'économie.
• Le parcours recherche offre une solide formation en optimisation combinatoire, domaine dans lequel la difficulté des problèmes est telle qu'il n'existe pas de boîtes à outils génériques performants : il est nécessaire de développer (avec art) des méthodes de résolution spécifiques aux applications traitées. La formation prépare à la nécessaire adaptibilité aux applications et à l'évolution des techniques.
• La spécialité profite de partenariats industriels qui se sont enrichis depuis les débuts en 1995 d'une formation en modélisation stochastique et recherche opérationnel (anciennement un DESS). Elle bénéficie d'un enracinement dans le tissu industriel régionnal (Gertrude, Lectra, La CUB, Exeo Solutions, ICM, ...) et de contact nationaux (COFINOGA, FT, La poste, SNCF, ...) ou internationnaux (Chanel, Greycon, Michelin, Routing International). Ces entreprises accueillent régulièrement des stagiaires et embauchent certains de nos étudiants. Nos anciens, un fois en poste, sont nombreux à proposer des stages.
• La spécialité peut compter sur les compétences des enseignants-chercheurs de l'Institut de Mathématique de Bordeaux (IMB) et du Laboraroire d'Informatique (le LABRI) très actifs en recherche (une équipe INRIA (RealOpt) ciblée sur ces thématiques est en cours de formation).

Diplômes requis et recrutement :

Licence de mathématiques et ingénierie mathématique, licence d'économétrie, licence de mathématiques appliquées et sciences sociales ou autre licence équivalente européenne ou internationale. Toutes les demandes seront examinées par la commission pédagogique : acceptation de droit pour les étudiants issus des licences mathématiques et ingénierie mathématique de Bordeaux 1 et mathématiques appliquées et sciences sociales de Bordeaux 2, acceptation sur dossier pour les autres.

Débouchés professionnels :

Les débouchés sont nombreux dans les PMI, les grands groupes et l'administration (voir par exemple les entrepises citées dans les objectifs). Les métiers auxquelles conduisent les parcours professionnel et recherche sont ceux d'Ingénieur en Recherche Opérationnelle, Ingénieur Logisticien, Ingénieur en Gestion Quantitative (``quant''), Assistant Front Office , c'est à dire des fonctions dans le domaine de l'ingénierie de la décision : responsable production, équipe R&D gestion des opérations de l'entreprise, planification, mathématiques financières, gestion de portefeuille, chargé d'études banque assurance, ... Le parcours à vocation professionnelle a pour but essentiel de permettre aux étudiants d'accéder à un emploi dès l'obtention du diplôme; tandis que le parcours recherche prépare à un cursus qui se pousuivrait par une thèse en entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Le parcours recherche conduit aux métiers de chercheurs en mathématiques appliquées, en recherche opérationnelle et en modélisation dans les laboratoires publics et privés et enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur.

Poursuites d'études possibles :

Thèse de doctorat d'Université en mathématiques appliquées.

Centre de ressources et moyens multimédia utilisés :

Le centre des langues vivantes (espace OMEGA), le centre de ressource informatique (le CREMI), la bibliothèque des étudiants (la BU) et la bibliothèque de l'IMB.

Description de la formation :

Lors des deux premiers semestres, les étudiants recevront une solide formation complémentaire en mathématiques appliquées dans les domaines de la modélisation, de la statistique, de l'analyse des données, de la recherche opérationnelle et de l'économie. Cette formation permettra en deuxième année d'intégrer soit le parcours professionnel, soit le parcours recherche. Des unités d'enseignement sont accessibles en master 1 et 2 afin de permettre d'intégrer en master 2 des étudiants qui n'auraient pas fait la formation de master 1. Des connaissances approfondies sont dispensées en informatique appliquée. Cette formation inclut l'utilisation de logiciels commerciaux. Les cours d'anglais sont obligatoires et un module de gestion de projets professionnels est inscrit dans la formation de master 2. Les étudiants ont aussi la possibilité, après avis de l'équipe pédagogique, de choisir un parcours individuel formé d'UE sélectionnées parmi celles du master ou de masters extérieurs. En particulier les conventions avec les universités étrangères seront maintenues et développées pour inciter la mobilité étudiante. L'équipe pédagogique statuera sur les demandes des étudiants salariés pour valider le diplôme en utilisant le système de valorisation des acquis et des connaissances (VAE et VAP). Le second semestre peut donner lieu à un stage en milieu professionnel de 10 semaines (en remplacement du TER), le quatrième semestre quant à lui est quasi exclusivement réservé à un stage en entreprise (ou en laboratoire pour le parcours recherche).

Prérequis

Informatique : système, C, fortran, scilab, mapple, tableurs
Mathématiques : algèbre, analyse, calcul numérique, bases en probabilités et statistique.

Organisation en semestre

Semestre 1 :
MSE0100 Algorithmique et Programation - remise à niveau (3 ECTS en suplément de diplôme)

TRONC COMMUN (24 ECTS) :
MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS)
MSE0102 Anglais 1 (3 ECTS)
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS)
MSE3111A Optimisation continue: Programmation linéaire 1 (3 ECTS)
MSE3111B Optimisation continue: Optimisation non linéaire (3 ECTS)
MSE3112A Optimisation combinatoire - Optimisation dans les graphes (3 ECTS)
MSE3112B Optimisation combinatoire - Introduction à la programmation en variables entières (3 ECTS)
MSE3113 Outils logiciel pour l'optimisation (3 ECTS)

OPTIONS (9 ECTS) :
   MSE2112B Processus aléatoires à temps discret - Chaînes de Markov (3 ECTS) - RO, GO, OS
   MSE3111C Optimisation continue: Programmation linéaire 2 (3 ECTS) - RO, GO
   MSE2111B Probabilités et statistique : Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS) - OS
   MSE2115 Outils de simulation 1 (3 ECTS) - OF, OS
   MSE4114 : Econométrie (6 ECTS) - OF
   MSE0151 Option libre 1 (6 ECTS)

Semestre 2 :

TRONC COMMUN (21 ECTS) :
MSE0201 Informatique - programmation objet (3 ECTS)
MSE3200 TER (6 ECTS)
MSE3211A Flot et Routage : modèles de flots (3 ECTS)
MSE3212A Gestion des stocks et Files d'attente - Gestion des stocks (3 ECTS)
MSE2218 Analyse des données 1 (3 ECTS)
MSE3215A Graphes et Recherche Opérationnelle - meta-heuristiques (3 ECTS)

OPTIONS (9 ECTS)
   MSE3215B Graphes et Recherche Opérationnelle - théorie des graphes (3 ECTS) - RO, GO
   MSE3211B Flot et routage: Problèmes combinatoire et Routage (3 ECTS) - RO, GO
   MSE3212B Gestion des stocks et Files d'attente - Files d'attente (3 ECTS) - RO, GO
   MSE1217A Systèmes dynamiques et démographie - méthodes, modèles et théorie (3 ECTS) - OS
   MSE2211 Modèles de régression (3 ECTS) - OS
   MSE2217 Processus aléatoires à temps discret - Introduction aux Martingales (3ECTS) - OF, OS
   MSE4217 Econométrie financière (3 ECTS) - OF
   MSE2201 Informatique - logiciels de stat (3 ECTS) - OS

   MSE0251 Option libre 2 (6 ECTS)

Semestre 3 :

Parcours professionnel :
TRONC COMMUN (9 ECTS) :
MSE3313 Optimisation Stochastique (6 ECTS)
MSE3317 Méthodes de gestion (3 ECTS)

OPTIONS (21 ECTS) :
   MSE3312 Gestion des opérations et planification de la production (6 ECTS) - GO
   MSE0301 Informatique : programmation objet avancée (3 ECTS) - GO, FO, OS
   MSE3311A Finance Mathématique - processus en temps discret (3 ECTS) - OF
   MSE3311B Finance Mathématique - produits à taux (3 ECTS) - OF
   MSE4325 Finance en temps continu (3 ECTS) - OF
   MSE3314 Programmation entière (6 ECTS) - GO
   MSE3315A Optimisation quadratique (3 ECTS) - GO, OF
   MSE3315B Programmation non linéaire en variables continues et entières (3 ECTS) - GO
   MSE3315C Introduction à la programmation par contraintes (3 ECTS) - GO
   MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS) - OS
   MSE2115 Outils de simulation 1 (3 ECTS) - OF, OS
   MSE2311 Séries chronologiques (6 ECTS) - OF, OS
   MSE2313 Analyse de durées de vie (6 ECTS)- OF, OS
   MSE4314B Scoring (3 ECTS) - OF
   MSE0351 Option libre 3 (6 ECTS)
   MSE0352 Option libre 4 (3 ECTS)

Parcours recherche :
TRONC COMMUN (30 ECTS) :
MSE0301 Informatique : programmation objet avancée (3 ECTS)
MSE3312 Gestion des opérations et planification de la production (6 ECTS)
MSE3313 Optimisation Stochastique (6 ECTS)
MSE3314 Programmation entière (6 ECTS)
MSE3315A Optimisation quadratique (3 ECTS)
MSE3315B Programmation non linéaire 2 (en variables continues et entières) (3 ECTS)
MSE3315C Introduction à la programmation par contraintes (3 ECTS)
INF568A Graphes et Applications (3 ECTS)

   MSE0352 Option libre 4 (3 ECTS)

Semestre 4 :
MSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS)
Parcours professionnel :
   MSE3401 Projet Informatique (3 ECTS)
   MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)
   MSE3403 Séminaires professionnels et projet professionnel (3 ECTS)
   MSE0403 Stage d'application (20 ECTS)
Parcours recherche :
   MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)
   MSE0404 Stage recherche (26 ECTS)

NB: Un étudiant ne peut pas sélectionner une UE équivalente à un enseignement déjà validé dans sa formation antérieur. Chaque parcours devra être validé par le responsable de spécialité. Un parcours individualisé peut être demandé à l'EPM par dérogation. Dans ce cadre, toutes autres UE du master, ou des cours d'autres master bordelais peuvent être choisis comme option libre.

Organisation en parcours de la spécialité 3

La spécialité 3 (``Gestion quantitative des opérations et aide à la décision'') offre 2 parcours :
- un parcours professionnel en gestion quantitative des opérations et aide à la décision (AD) qui se décline autour de trois options ciblées sur une compétence ou un domaine d'application (gestion des opérations, finance et gestion , ou outils statistiques), et
- un parcours recherche en recherche opérationnelle.

Les parcours types, qui sont donnés ci-dessous, sont des parcours conseillés, avec des choix cohérents d' options. Il y a un parcours recherche est en recherche opérationelle (RO) et un parcours professionel ``Aide à la décision'' qui propose plus de choix qui donneront une coloration Gestion des Opérations (GO), Outils pour la Finance (OF) ou Outils Statistiques (OS). Le tableau ci-dessous précise le nombre d' ECTS pour les modules obligatoires. Un X indique un choix à faire parmi les modules conseillés. Le parcours de l'étudiant devra éventuellement être adpaté au vu des acquis antérieurs et du projet professionel de l'étudiant. Un parcours qui s'écarterait d'une des 4 propositions ci-dessous devra faire l'object d'une demande de dérogation auprès des responsables de filière. Chaque parcours devra être validé par le responsable de spécialité.

	Rech	Prof AD
	RO	GO	OF	OS
MSE0100 Algorithmique et Programation - remise à niveau (3 ECTS)	X	X	X	X
MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE0102 Anglais 1 (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3111A Programmation linéaire 1 (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3111B Optimisation non linéaire (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3112A Optimisation combinatoire - Optimisation dans les graphes (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3112B Optimisation combinatoire - Introduction à la programmation en variables entières (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3113 Outils logiciel pour l'optimisation (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE2112B Processus aléatoires - Chaînes de Markov (3 ECTS)	3	3	X	X
MSE3111C Programmation linéaire 2 (3 ECTS)	3	3
MSE2115 Outils de simulation I (3 ECTS)			X	X
MSE4114 Econométrie (6 ECTS)			X
MSE2111B Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS)				3
Total semestre 1	30	30	30	30
MSE0201 Informatique (programmation object) (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3200 TER (6 ECTS)	6	6	6	6
MSE3211A Flot et routage: Modèles de Flot (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3212A Gestion des stocks et Files d'attente - Gestion des stocks (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE2218 Analyse des données 1 (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3215A Graphes et Recherche Opérationnelle - meta-heuristiques (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3215B Graphes et Recherche Opérationnelle - Théorie des Graphes (3 ECTS)	3	3
MSE3211B Flot et routage: problèmes combinatoires et routage (3 ECTS)	3	3
MSE3212B Gestion des stocks et Files d'attente - Files d'attente (3 ECTS)	3	3
MSE4217 Econométrie financière (3 ECTS)			3
MSE1217A Systèmes dynamiques et démographie - méthodes, modèles et théorie (3 ECTS)			X
MSE1217B Systèmes dynamiques et démographie - démographie et géographie (3 ECTS)			X	X
MSE2217 Processus aléatoires à temps discret- Introduction aux Martingales (3 ECTS)			X	X
MSE2211 Modèles de régression (3 ECTS)			X	X
MSE2219 Estimation semi-paramétrique en analyse de survie, demographie et assurance (3 ECTS)			X	3
MSE2201 Informatique - logiciels de stat (3 ECTS)				3
Total semestre 2	30	30	30	30
	Rech	Prof AD
	RO	GO	OF	OS
MSE0301 Informatique (progr. object avancée) (3 ECTS)	3	3	X	X
MSE3313 Optimisation Stochastique (6 ECTS)	6	6	6	6
MSE3317 Méthodes de gestion (3 ECTS)		3	3	3
MSE3315A Optimisation quadratique (3 ECTS)	3	3	X
MSE3312 Gestion des opérations et planification de la production (6 ECTS)	6	6
MSE3314 Programmation entière (6 ECTS)	6	6
MSE3315C Introduction à la programmation par contraintes (3 ECTS)	3	3
INF568A Graphes et Applications (3 ECTS)	3
MSE4314B Scoring (3 ECTS)			3	3
MSE3311A Finance Mathématique - processus en temps discret (3 ECTS)			3
MSE3311B Finance Mathématique - produits à taux (3 ECTS)			3
MSE2320B Processus aléatoires à temps continu - Calcul Stochastique (3 ECTS)			X
MSE4325 Finance en temps continu (3 ECTS)			X
MSE2311 Séries chronologiques (6 ECTS)			X	X
MSE2313A Modèles de durée de vie accélerés (3 ECTS)			X	X
MSE2313B Statistique des essais accélerés (3 ECTS)			X	X
MSE2115 Outils de simulation I (3 ECTS)			X	X
MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS)				3
Total semestre 3	30	30	30	30
MSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS)	1	1	1	1
MSE3401 Projet Informatique (3 ECTS)	0	3	3	3
MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)	3	3	3	3
MSE3403 Séminaires professionnels et projet professionnel (3 ECTS)	0	3	3	3
MSE0403 Stage d'application (20 ECTS)	0	20	20	20
MSE0404 Stage recherche (26 ECTS)	26	0	0	0
Total semestre 4	30	30	30	30

Mineur en informatique : collaboration avec le master d'informatique

Les étudiants du parcours recherche en RO peuvent obtenir un mineur en informatique, s'ils suivent les cours du Master d'informatique suivants :
INF450 Programmation Objet Avancée (6 ECTS, au semestre 1 ou 3),
INF451 Modèles de clacul (6 ECTS, au semestre 1 ou 3),
INF466 Projet de Programmation (12 ECTS, au semestre 2).