Ingénierie économique

Intitulé :

Domaine : Sciences Économiques et Sociales
Mention : Ingénierie Mathématique, Statistique et Économique
Spécialité : Ingénierie économique

Intitulé bref :

Ingénierie économique

Nature de l'habilitation :

Cette spécialité interuniversitaire se substituera à la mention Ingénierie économique du Master Sciences économiques et Sociales de l'Université Bordeaux 4. Cette mention a été créée en septembre 2004 pour le master 1 et en septembre 2005 pour le master 2. Le parcours IRE est partiellement financé par l'Ecole Polytechnique de Bordeaux (IPB).

Composantes de rattachement :

UFR sciences économiques et de gestion de Bordeaux 4.

Noms des responsables :

La spécialité est sous la tutelle de l'équipe pédagogique de mention, au sein de laquelle elle est représentée par Jean Belin, Emmanuelle Gabillon, et Samuel Maveyraud. Les responsablilités sont réparties comme suit:

Responsable de la spécialité :

E. Gabillon (emmanuelle.gabillon@u-bordeaux4.fr et mimse@math.u-bordeaux1.fr)

Responsables de parcours :

S. Maveyraud (maveyraud@u-bordeaux4.fr) est responsable du > M1 ; J. Belin (jean.belin@u-bordeaux4.fr) est responsable du parcours professionnel en M2; E. Gabillon (gabillon@u-bordeaux4.fr) est responsable du parcours recherche en M2.

Équipe pédagogique de spécialité :

L'équipe pédagogique de la spécialité est principalement formée par les enseignants de l'Université Bordeaux 4 relevant du domaine Sciences économiques et sociales et des enseignants de Bordeaux 1 et 2 relevant du domaine des probabilités, de la statistique, de l'optimisation et de l'analyse des systèmes dynamiques. Les membres de l'équipe pédagogique de spécialité sont  :

Nom et qualité des enseignants	Section CNU	Université	Spécialités
Ainseba, B. (PR)	26	Université Bordeaux 2	Optimisation dynamique
Arbulu, Pedro (MC)	06	Université Bordeaux 4	Finance, Gestion de portefeuille
Aubert, Cécile (PR)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle et Économie publique
Aubry, Arnaud	Professionnel	MMA- Finance	Finance
Belin, Jean (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économétrie et analyse des données (SAS)
Chavent, M. (MC)	26	Université Bordeaux 3	Analyse des données
Clément, Matthieu (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économétrie
De Saporta, Benoîte (MC)	26	Université Bordeaux 4	Séries temporelles
Di Costanzo, Roger (PRAG)	05	Université Bordeaux 4	Mathématiques et statistiques
Dordan, Olivier (PR)	26	Université Bordeaux II	Finance
Dufour, François (PR)	26	Université Bordeaux 4	Finance, Probabilités, Algèbre, Finance numérique
Ferrari, Sylvie (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie de l'environnement
Gabillon, Emmanuelle (PR)	05	Université Bordeaux 4	Microéconomie de l'incertain et de l'information, micréconomie financière
Grunspan, Thierry	Professionnel	Standard and Poor's	Finance et Scoring
Lebreton, Marie (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économétrie
Marois, Christine (MC)	06	Université Bordeaux 4	Finance mathématique
Maveyraud, Samuel (MC)	05	Université Bordeaux 4	économie
Oltra, Vanessa (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle, Innovation et environnement
Pereau, Jean-Christophe (PR)	05	Université Bordeaux 4	Théorie des jeux, Économie de l'environnement
Petit, Emmanuel (PR)	05	Université Bordeaux 4	Microéconomie appliquée
Rouillon, Sébastien (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie Publique
Saint-Jean, Maïder (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle
Saracco, Jérôme (PR)	26	Université Bordeaux 4	Statistique et scoring
de Saporta, Benoîte (MCF)	26	Université Bordeaux 4	Finance mathématique
Spaeter-Loehrer, Sandrine (MCF)	05	Université Strasbourg I	Économie de l'incertain et de l'assurance
Terreaux, Jean-Philippe	Professionnel		CEMAGREF Montpellier (Risques environnementaux)
Vanderbeck, F. (PR)	26	Université Bordeaux 1	Recherche opérationnelle
Zemmari, Akka (MC)	27	Université Bordeaux 4	Programmation informatique

Objectifs :

L'objectif de cette spécialité est de former des chercheurs et des professionnels d'un très bon niveau, maîtrisant parfaitement les compétences fondamentales de l'économiste : l'analyse et la modélisation économique, abordées de manière transversale comme de manière spécialisée, dans le domaine de la finance de marché et la valorisation des risques.
Plus précisément, le parcours recherche - Ingénierie économique - a pour vocation de former des économistes dotés d'une grande capacité d'analyse, de représentation et de mesure des comportements économiques. Ces spécialistes seront capables de maîtriser des approches à la fois théoriques et appliquées leur assurant une appréhension diversifiée des phénomènes économiques. S'ils visent une carrière académique, ils auront accès à une gamme étendue de problématiques de recherche (allant de la microéconomie et de l'économie publique, à l'économie industrielle ou l'économie de l'innovation), les politiques macroéconomiques et la croissance économique. S'ils désirent plutôt suivre une voie professionnelle, ces compétences leur donneront accès à des débouchés professionnels en tant qu'ingénieurs-économistes au sein des unités d'analyse des grandes banques, entreprises et administrations (départements analyse et prévisions).
Le parcours professionnel - Ingénierie des risques économiques et financiers - vise à former des spécialistes de la valorisation et de l'analyse du risque dans le domaine de la finance de marché. Les étudiants auront en effet acquis les modèles, les méthodes et les outils de la discipline pour traiter le terrain traditionnel de l'analyse, la prévention et la valorisation des risques de marché. Ce faisant et au delà de ce coeur de compétences, ils pourront également interagir avec les gestionnaires de risques spécifiques couvrant d'autres domaines de l'activité économique comme les actuaires, les assureurs et les ingénieurs de production.
Classés par types de risque, les métiers concernés peuvent être déclinés de la manière suivante (liste non exhaustive) :
Risques financiers et assurance : Vendeur de produits structurés; Opérateur back office/middle office (saisie, suivi et contrôle des positions prises par le front office); Assistant Financial Risk manager (analyse, suivi et contrôle des risques sur tous types de portefeuilles et d'instruments, en matière de risque de marché, de risque de crédit et de suivi des contraintes réglementaires); Analyste économiste au sein de banques, de compagnies d'assurance ou d'agences de notation du risque; Analyste scoring au sein des banques.
Risques spécifiques (environnementaux, industriels, etc.) : Responsable environnement au sein d'une grande entreprise ayant un impact d'importance sur l'environnement ; Risk Adviser (veille technologique, expertise et diagnostic des stratégies industrielles); Assistant Risk manager (gestion de projets portant sur la couverture de risques spécifiques) ; Chargé d'études au sein des administrations publiques locales et ou nationales; Consultant dans les sociétés de conseil en économie et gestion.

Points forts de la formation :

La formation a tout d'abord l'ambition de conduire les étudiants vers les compétences visées en s'adaptant à leur niveau initial à l'entrée du Master (grâce aux modules de mise à niveau) et en instaurant une progressivité réelle des enseignements au cours des deux années. Un système de tutorat personnalisé permettra à chaque étudiant d'avoir un contact privilégié avec une équipe pédagogique disponible. La spécialité développe ensuite un ensemble d'enseignements où la complémentarité entre la modélisation et les applications économiques spécifiques occupe une place centrale, visant une implication active des étudiants autour des projets qu'ils doivent réaliser dans le cadre de ces enseignements et ce, dès la première année de la formation. Le master 1 est en effet conçu de manière à fournir des bases solides en modélisation économétrique mais aussi, et surtout, en analyse économique, aux étudiants provenant de divers horizons (principalement de la Licence de Sciences économiques et sociales, mais aussi de la Licence de MASS, de la Licence de Mathématiques et des écoles d'ingénieur). Enfin, le parcours professionnel est couronné par un stage professionnel de longue durée qui couvre le quatrième semestre et qui vise à préparer l'insertion sur le marché du travail des jeunes diplômés.
Adossement à la recherche : La spécialité est adossée à deux unités de recherche mixtes CNRS : le GRE A (UMR 5113) et l'IMB (FR2254).

Diplômes requis et recrutement :

La première année de cette spécialité est accessible aux étudiants titulaires d'une licence de sciences économiques ou d'une licence de mathématiques ou de MASS. La deuxième année est quant à elle soumise à sélection (examen de dossier, suivi éventuellement d'entretiens pour la spécialité professionnelle).

Poursuites d'études / Insertion professionnelle :

Le parcours recherche peut être suivi par la rédaction d'une thèse de doctorat en Sciences Économiques. Ce parcours vise aussi à former d'excellents analystes économiques pouvant s'insérer dans les départements d'analyse des banques et des grands organismes économiques (OFCE, REXECODE, etc.) ou dans des bureaux d'études spécialisés dans différents domaines de l'analyse économique. Nos étudiants du parcours professionnel appartiennent à deux publics différents qui conditionnent leur insertion professionnelle : les étudiants économistes et les étudiants ingénieurs.
Exemples de sociétés dans lesquelles nos étudiants économistes ont effectué leur stage (2005/2006)
BNP PARIBAS, NATEXIS BANQUES POPULAIRES, MULTIFONDS, LE CRÉDIT LYONNAIS, SOCIETE GENERALE, SCOR.
Exemples de domaines dans lesquels nos étudiants économistes ont effectué leur stage
Méthodes de gestion quantitative et qualitative; Gestion SICAV - assistant vendeur produits structurés; Suivi positions clients et évaluation des risques dans société innovante ; Suivi et contrôle informatique - prets immobiliers et risque crédit; Assistant Middle Office; Gestion d'actifs.
Exemples de sociétés dans lesquelles nos étudiants ingénieurs ont effectué leur stage
TELECOM SANS FRONTIERE, HSBC-France, TOTAL, PALATINE Banque, BNP PARIBAS, KREDITBANK SA, SOCIETE GENERALE, PRO-CAPITAL.
Exemples de domaines dans lesquels nos étudiants ingénieurs ont effectué leur stage
Prévention des catastrophes; Maîtrise d'ouvrage sur le projet Bâle II; Conception et réalisation d'applications dans les domaines de traitements de flux boursiers, des systèmes experts et des bases de données ; Récupération des données fonctionnement des puits et des évacuations ; Création d'un outil financier Excel/VBA ; Développement d'un outil financier avec Java ; Réalisation d'outils xml dans le périmètre d'applications pour les accès aux marchés ; développement d'outils logiciels permettant d'optimiser et compléter la démarche STP des acteurs de la finance en .NET, SQL serveur et Biztalk ; Transferts d'actions et de fonds étrangers.

Suite à l'expérience procurée par le stage professionnel, plusieurs CDI ont déjà été enregistrés pour les cinq premières promotions du parcours IRE, dans des établissements financiers et des compagnies d'assurance (BNP PARIBAS, CIC, Société Générale, Banque nationale du Canad, etc.). Les métiers concernés relèvent principalement de la gestion et la valorisation d'actifs en finance de marché.

Centre de ressources et moyens multimédia utilisés :

Pôle numérique et Département de Langues de l'Université Bordeaux IV; les bibliothèques universitaires de Bordeaux.
Un site Internet interactif au service des étudiants tant pour les informer au cours de leur formation que pour les orienter dans leur insertion professionnelle.

Description de la formation :

Le master 1 est conçu de manière à permettre une acquisition ou une consolidation des compétences de base en modélisation économique et en mathématiques/statistiques, nécessaires au déploiement des deux parcours de la spécialité. Il comporte ainsi un bloc d'enseignements de mise à niveau visant des publics différents, avec une mise à niveau en mathématiques-statistiques et en modélisation économique. Les enseignements de cette première année couvrent donc les domaines suivants : macroéconomie, microéconomie, finance de marché, économétrie.
Le master 2 vise à spécialiser les étudiants dans les domaines de la modélisation économique (parcours recherche) , la finance de marché et l'analyse économique des risques (parcours professionnel). Dans ce but, le parcours de recherche poursuit la formation dans les domaines suivants : léconomie publique, léconomie expérimentale, la théorie des jeux, la microéconométrie, l'économie industrielle et la modélisation des réseaux. Le parcours professionnel couvre les domaines suivants, notamment par le biais d'interventions de professionnels : la finance mathématique, la microéconomie du risque (microéconomie financière et de l'assurance), l'informatique financière et des bases de données.

Prérequis

Selon le profil de l'étudiant : une formation de type : licences de sciences économiques, de MASS ou de mathématiques.

Organisation en semestre

Semestre 1 :
MSE0102 Anglais 1 (3 ECTS)
MSE4113 Risque et Théorie des jeux (6 ECTS) (6 ECTS)
MSE4114 Econométrie (6 ECTS)
Option (6 ECTS) attribuée selon le profil de l'étudiant parmi :
MSE4101 Mise à niveau en mathématiques et statistiques (6 ECTS)
MSE4102 Mise à niveau en modélisation économique (6 ECTS)
Options (3 ECTS) parmi :
MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS)
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS)
Options (6 ECTS) parmi :
MSE3111A Optimisation continue: Programmation linéaire 1 (3 ECTS)
MSE2111B Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS)
MSE3111B Optimisation continue: Optimisation non linéaire (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 1 ou 3, ou des cours d'autres masters bordelais.
   MSE0151 Option libre 1 (6 ECTS)
Semestre 2 :
MSE4200 TER (6 ECTS)
MSE4218 : Dynamique économique (6 ECTS)
MSE4219 Finance et Macroéconomie (6 ECTS)
MSE4213 Économétrie appliquée (3 ECTS)
Options (3ECTS) parmi :
MSE4220 Informatique financère (3 ECTS)
MSE2218 Analyse des données 1 (3ECTS)
Option (6 ECTS) parmi :
MSE4214 Organisation et régulation industrielles (3 ECTS)
MSE4215 Économie de l'environnement (3 ECTS)
MSE4216 Economie de l'innovation (3 ECTS)
MSE4217 Econométrie financière (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 2, ou des cours d'autres masters bordelais.
   MSE0251 Option libre 2 (6 ECTS)
Semestre 3 :
Parcours recherche : Modélisation économique
MSE4313 Économie Publique (6 ECTS)
MSE4318 Microéconométrie ( 6 ECTS)
MSE4319 Théorie des jeux ( 3 ECTS)
MSE4316 Microéconomie appliquée (6 ECTS)
MSE4322 Industries et réseaux (6 ECTS)
MSE4324 Séminaire de recherche (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 1 ou 3, ou des cours d'autres master bordelais.
   MSE0351 Option libre 3 (6 ECTS)
   MSE0352 Option libre 4 (3 ECTS)
Parcours professionnel : Ingénierie des risques économiques et financiers
MSE4311 Techniques du risque et applications (6 ECTS)
MSE4312 Analyse des risques économiques (3 ECTS)
MSE4317 Stratégies et gestion de portefeuille (6 ECTS)
MSE3311A Finance Mathématique - processus en temps discret (3 ECTS)
MSE4314B Scoring (3 ECTS)
MSE4325 Finance en temps continu (3 ECTS)
MSE4314A Analyse financière et Risque de crédit (3 ECTS)
Options :
   MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS)
   MSE3311B Finance Mathématique - produits à taux (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 1 ou 3, ou des cours d'autres master bordelais.
   MSE0351 Option libre 3 (6 ECTS)
   MSE0352 Option libre 4 (3 ECTS)
Semestre 4 :
MSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS)
Parcours recherche : Modélisation économique
MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)
MSE0404 Stage recherche (20 ECTS)
MSE4405 Grand oral (6 ECTS)
Parcours professionnel Ingénierie des risques économiques et financiers
MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)
MSE4403 séminaires professionnels (1 ECTS)
MSE0403 Stage professionnel (25 ECTS)

NB: Un étudiant ne peut pas sélectionner une UE équivalente à un enseignement déjà validé dans sa formation antérieur. Chaque parcours devra être validé par le responsable de spécialité. Un parcours individualisé peut être demandé à l'EPM par dérogation. Dans ce cadre, toutes autres UE du master, ou des cours d'autres master bordelais peuvent être choisis comme option libre.

Organisation en parcours de la spécialité 4

La spécialité 4 (``Ingénierie économique'') offre deux parcours :
- Un parcours professionnel ingénierie des risques économiques et financiers,
- Un parcours recherche en modélisation économique.

Des parcours types sont donnés ci-dessous en exemple de choix d'options cohérents pour le parcours recherche Modélisation économique (ME) et pour le parcours professionnel Ingénierie des risques économiques et financiers (IREF). Le tableau ci-dessous précise les UE conseillés pour chaque profil et le nombre d' ECTS correspondant.

	ME	IREF
MSE4101 Mise à niveau en mathématiques et statistiques (6 ECTS)	X	X
MSE4102 Mise à niveau en modélisation économique (6 ECTS)	X	X
MSE4113 Risque et Théorie des jeux (6 ECTS)	6	6
MSE4114 Econométrie (6 ECTS)	6	6
MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS)	3
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS)		3
MSE2111B Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS)	X	X
MSE3111A Optimisation continue: Programmation linéaire 1 (3 ECTS)	X	X
MSE3111B Optimisation continue: Optimisation non linéaire (3 ECTS)	X	X
MSE0102 Anglais (3 ECTS)	3	3
Total Semestre 1	30	30
MSE4200 TER (6 ECTS)	6	6
MSE4213 Économétrie appliquée (3 ECTS)	3	3
MSE4214 Organisation et régulation industrielles (3 ECTS)	3
MSE4215 Économie de l'environnement (3 ECTS)	X	X
MSE4216 Economie de l'innovation (3 ECTS)	3
MSE4217 Econométrie financière (3 ECTS)	X	X
MSE4218 Dynamique économique (6 ECTS)	6	6
MSE4219 Finance et Macroéconomie (6 ECTS)	6	6
MSE4220 Informatique financère (3 ECTS)		3
MSE2218 Analyse des données 1 (3 ECTS)	3
Total Semestre 2	30	30
MSE4311 Techniques du risque et applications (6 ECTS)		6
MSE4312 Analyse des risques économiques (3 ECTS)		3
MSE4313 Économie Publique (6 ECTS)	6
MSE4314A Analyse financière et risque de crédit (3 ECTS)		3
MSE4314B Scoring (3 ECTS)		3
MSE4316 Microéconomie appliquée (6 ECTS)	6
MSE4317 Stratégies et gestion de portefeuille (6 ECTS)		6
MSE4318 Microéconométrie ( 6 ECTS)	6
MSE4319 Théorie des jeux ( 3 ECTS)	3
MSE4324 Séminaire de recherche ( 3 ECTS)	3
MSE4322 Industries et réseaux (6 ECTS)	6
MSE3311A Finance mathématique - processus en temps discret (3 ECTS)		3
MSE4325 Finance en temps continu (3 ECTS)		3
MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS)		X
MSE3311B Finance mathématique - produits à taux (3 ECTS)		X
Total semestre 3	30	30
MSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS)	1	1
MSE0402 Anglais (3 ECTS)	3	3
MSE4403 Séminaires professionnels (1 ECTS)		1
MSE0404 Stage de recherche (20 ECTS)	20
MSE0403 Stage professionnel (25 ECTS)		25
MSE4405 Grand oral (6 ECTS)	6
Total semestre 4	30	30