Identification avec scan esacf et minic

1. Simuler un processus ARMA(2,2) suivant
   
   $$X_t = 2.0 + 0.07575X_{t-1}+0.7575X_{t-2} + \varepsilon _t -2.4 \varepsilon _{t-1} + 0.8 \varepsilon _{t-2}$$
   
   
   Utilser la methode scan pour vérifier que le modèle ARMA(2,2) ajuste bien ce processus. Pour comprendre la méthode SCAN on peut lire le manuel de SAS

    
   http://www.math.u-bordeaux1.fr/~hzhang/m2/st/SAS_ETS_ARIMA_SCAN.pdf
   

2. Simuler un processus ARMA(1,2) suivant
   
   $$X_t = 2.0 + 0.7575X_{t-1} + \varepsilon _t -2.4 \varepsilon _{t-1} + 0.8 \varepsilon _{t-2}$$
   
   
   Utilser la méthode esacf pour vérifier que le modèle ARMA(1,2) ajuste bien ce processus. On peut lire le manuel de SAS

    
   http://www.math.u-bordeaux1.fr/~hzhang/m2/st/SAS_ETS_ARIMA_ESACF.pdf
   

3. Simuler le processus 1, utiliser la méthode SCAN ESACF simultanément pour identify le modèle

4. Simuler le processus 1, utiliser la méthode SCAN ESACF MINIC simultanément pour identify le modèle. Le manuel de SAS/ETS pour la méthode MINIC est

    
   http://www.math.u-bordeaux1.fr/~hzhang/m2/st/SAS_ETS_ARIMA_MINIC.pdf
   

5. Application : Identifier la serie suivante (Series A de Box Jenkins).

    
   http://www.stat.wisc.edu/~reinsel/bjr-data/index.html