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On considère le processus ARIMA(1,1,1) défini par
- Simuler, identifier et estimer les paramètre par methode de
maximum de vraisemblance (
).
- Prévision à l'horizon
.
- Tracer dans la même figure les observations, la prevision, et
les intervalles de confiance de 95%.
- Quels sont valeurs des paramètres que le procedure arima a
estimés ?
- Pour obtenir une meilleures précision des estimations,
on peut augumenter la taille
à 10000. Re faire le calcul précédent.
- Refaire les previsions avec
avec
. Mais cette fois tracer les observations apartir de 950 seulement.
Huilong Zhang
2009-11-23