Quelques résultats d'existence et d'unicité pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades obliquement réfléchies

Dans cet exposé j'expliquerai ce qu'est une équation différentielle stochastique rétrograde réfléchie et quels sont les liens avec les problèmes de contrôle stochastique optimal de type "switching". Cet exposé est issu d'un travail en cours avec J.F. Chassagneux (Paris 7).