Dans cet exposé, on discutera certaines inégalités de covariance. Le point de départ est l'inégalité suivante démontrée par Hu puis Hargé pour la gaussienne dans R^d: Si f et g sont gaussiennes alors: cov(f,g) \geq cov(f,x) . cov(g,x). Le premier résultat de cet exposé est de montrer que cette inégalité est en fait valable pour toute mesure en dimension 1. Dans la suite de cet exposé nous essaierons de généraliser cette inégalité pour d'autres classes de fonctions et d'autres mesures produits. (travail en cours avec Erwan Hillion et Adrien Saumard)