ARIMA(1,1,1) : Test stationnarité (ADF) et Identification avec minic scan esacf

1. Stationnarité par les tests de Augumented Dicker-Fuller.
   1. Etudier avec la même méthode la série simulé par 3.2.4 (avec rannor(1))

       
      title1 'Simulated ARIMA(1,1,1)';
      data a;
          u1=0; u2=0 ; a1 = 0;
          do i = -50 to 200;
             a = 0.2*rannor(1);
             u = (4.0/3)*u1 - (1.0/3)*u2 + a + (1.0/6)*a1;
             if i > 0 then output;         
          u2 = u1; u1 = u; a1 = a;
          end;
        run;
      

      Tester la staionnarité avec l'option stationarity=(DICKEY); Expliquer les resultats.

   2. Expliquer les resultats obtenus par la méthode

       
      identify var=u(1) nlag=12 minic scan esacf;run;+
      

2. Les mêmes questions pour le processus simulés par 3.3.1.