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Séminaire Images Optimisation et Probabilités

Responsable : Camille Male

  • Le 28 septembre 2023 à 11:00
  • Salle de Conférences
    Julio Backhoff University of Vienna
    Bass Martingales: existence, duality, and their properties.
    Motivated by robust mathematical finance, and also taking inspiration from the field of Optimal Transport, we ask:
    What is the martingale, with prescribed initial and terminal marginal distributions, which is closest to Brownian motion?
    Under suitable assumptions the answer to this question, in any dimension, is provided by the so-called Bass martingales. To imagine what these are, one pictures an underlying Brownian motion which is stretched in space in an order-preserving and martingale-preserving way. In this talk we discuss the properties of Bass martingales, their existence, and the duality theory required to study them. Talk based on joint work with Beiglböck, Schachermayer and Tschiderer.
  • Le 5 octobre 2023 à 11:00
  • Salle de Séminaire.
    Hui Shi Bordeaux
    Soutenance de thèse

  • Le 12 octobre 2023 à 11:00
  • Salle de Séminaire
    Baptiste Louf IMB
    À préciser
    À préciser
  • Le 19 octobre 2023 à 09:00
  • ...
    Séminaire banalisé ...
    Journée de rentrée IMB
    ...
  • Le 26 octobre 2023 à 11:00
  • Salle de Séminaire
    Nicolas Zalduendo Université de Lorraine and INRIA Grand Est
    À préciser
    À préciser
  • Le 16 novembre 2023 à 11:00
  • Salle de Séminaire
    Pierre-Jan Benard IMB
    À préciser
    À préciser.
  • Le 7 décembre 2023 à 11:00
  • Salle de Séminaires
    Raphaël Berthier EPFL
    À préciser
    À préciser
  • Le 21 décembre 2023 à 11:00
  • Salle de Conférences
    Bastien Laville INRIA
    À préciser
    À préciser

    Les séminaires à partir de 2016